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    金融学毕业论文选题 [金融学毕业论文文献]

    时间：2018-07-03 17:39:22 来源：领袖创业网 本文已影响人 领袖创业网手机站

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    　　金融学是研究价值判断和价值规律的学科。主要包括传统金融学理论和演化金融学理论两大领域，是现代经济社会的产物。下面是小编带来的关于金融学毕业论文文献的内容，欢迎阅读参考!

    金融学毕业论文文献

    　　金融学毕业论文文献(一)

    　　[1]张斌. 障碍期权的定价及其应用[D].南京理工大学， 2004.

    　　[2]温鲜、霍海峰、邓国和. 分数布朗运动的美式障碍期权定价[J].经济数学， 2011,Vol 28, No 3:87-91.

    　　[3]谢赤. 不变方差弹性(CEV)过程下障碍期权的定价[J].管理科学学报， 2001, Vol, 4,No 5: 14-21.

    　　[4]王莉， 杜雪樵. 跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价[J].经济数学， 2008, Vol, 25,No 3: 248-253.

    　　[5]杨淑伶. 跳跃扩散下双障碍期权定价的数值解[J].经济数学， Vol 28, No 4:86-89.

    　　[6]张向文， 李时银. 障碍期权推广到几何平均资产情况下的定价公式[J].数学研究，2006, Vol 39, No 4: 447-453.

    　　[7]刘维泉. Jump-Diffusion 模型下障碍期权的定价分析[D].暨南大学， 2007.

    　　[8]孙玉东、师义民、吴敏. 参数依赖股票价格情形下的障碍期权定价[J].数学物理学报， 2013, 33A: 912-925.

    　　[9]吴文青，吴雄华. 美式障碍期权定价的数值方法[J].同济大学学报(自然科学版)，2001, Vol 29, No 8: 970-975.

    　　[10]Fischer Black and Myron Scholes. The Pricing of Options and Corporate Liabilities[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(3)： 637-654.

    　　[11]Hull, John, and Alan White. The pricing of options with stochastic volatilities[J].Journal of Finance, 1987, 42: 281-300.

    　　金融学毕业论文文献(二)

    　　[1]卧龙(2013).经济周期与克强指数.《股市动态分析》.2013年21期.

    　　[2]江红莉和何建敏(2011).基于PairCopula的社保基金投资组合风险测度研究.统计与信息论坛.2011年8月.28-34页.

    　　[3]韦艳华，张世英(2004).金融市场的相关性分析--CopulaGARCH模型及其应用[J].系统工程，22(4)： 7-12.

    　　[4]韦艳华，张世英(2005).金融市场非对称尾部相关结构的研究[J].管理学报.2(5)：601-605.

    　　[5]韦艳华，张世英(2006).金融市场动态相关结构的研究[J].系统工程学报，21(3)：313-317.

    　　[6]李悦，程希骇(2006)上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析[J].系统工程，24(5)：88-92

    　　[7]叶允最(2013).广西工业总产值与“克强指数”的关系研究.《经济纵横》.2013年06期.

    　　[8]赵鹏(2011).基于Copula理论的投资组合风险测度.统计与决策2011年3月.37-40页.

    　　[9]韦艳华，张世英(2007).多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用，数理统计与管理，26(3)： 432-439

    　　[10]Davide M,Walter V. (2004). Copula Sensitivity in Collateralized Debt Obligations and Basket Default Swaps Pricing and Risk Monitoring[R].

    　　[11]Li,D. X. 2000. On Default Correlation: a Copula Approach[J]. Journal of Fixed Income, 9:43.54.

    　　金融学毕业论文文献(三)

    　　[1]陈晖，谢赤.包含Jump-Arch过程的利率模型及其应用[J].管理科学学报，2008(2)：80-90.

    　　[2]陈静，徐成贤.消费习惯、递归效用函数与股权溢价[J].统计与决策，2011(4)：141-143.

    　　[3]范龙振.短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析[J].管理科学学报，2007(2)：80-89

    　　[4]李宏瑾.利率期限结构的远期利率预测作用--经期限溢价修正的预期假说检验[J].金融研究，2012(8)： 97-110.

    　　[5]李磊磊.引入宏观经济因素的利率期限结构模型研究[D].厦门大学，2009.

    　　[6]林海，郑振龙.利率期限结构研究述评[J].管理科学学报，2007(1)：79-98.

    　　[7]林鲁东.中国的股权溢价之谜：基于Hansen-Jagannathan方差界的实证研究[J].南方经济，2007(12)： 12-23.

    　　[8]傅曼丽，董荣杰，屠梅曾.国债利率期限结构模型的实证比较[J].系统工程，2005(8)： 56-61.

    　　[9]格日勒图，李仲飞，陈永利.一个基于习惯形成的离散时间的资产定价模型[J].当代经济管理，2006(5)： 77-93.

    　　[10]谢赤.一个动态化的利率期限结构模型群[J].预测，2000(3)：49-52.

    　　[11]谢赤.关于具有状态变量的HJM模型的实证分析[J].数理统计与管理，2001(3)：34-59.

    　　[12]陈雯，陈浪南.国债利率期限结构：建模与实证[J].世界经济，2000(8)：24-28.

    　　[13]吕朝凤，黄梅波.习惯形成、借贷约束与中国经济周期特征--基于RBC模型的实证分析[J].金融研究，2011(9)： 1-13.

    　　[14]宋淮松.我国零息国债收益率曲线初探[N].中国证券报，1997-2-18.

    　　[15]苏越良，李晋.基于跳跃扩散模型下的中国短期利率研究[A].International Conference on Engineering and Business Management (EBM 2010)[C].

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